Sistem Martingale Forex Trading

Forex Trading Jalan Martingale Apakah Anda tertarik dengan strategi perdagangan yang praktis 100 menguntungkan Sebagian besar pedagang mungkin akan membalasnya dengan gemilang, Ya Hebatnya, strategi semacam itu memang ada dan berjalan sepanjang jalan kembali ke abad ke-18. Strategi ini didasarkan pada teori probabilitas, dan jika kantong Anda cukup dalam, ia memiliki tingkat keberhasilan mendekati 100. Diketahui di dunia trading sebagai martingale. Strategi ini paling sering dipraktekkan di aula perjudian kasino Las Vegas. Inilah alasan utama mengapa kasino sekarang memiliki taruhan minimum dan maksimal, dan mengapa roda roulette memiliki dua spidol hijau (0 dan 00) sebagai tambahan pada taruhan aneh atau bahkan taruhan. Masalah dengan strategi ini adalah bahwa untuk mencapai 100 profitabilitas, Anda harus memiliki kantong yang sangat dalam dalam beberapa kasus, mereka harus jauh lebih dalam. Tidak ada yang memiliki kekayaan tak terbatas, tapi dengan teori yang bergantung pada perubahan rata-rata. Satu perdagangan terjawab bisa bangkrut seluruh akun. Juga, jumlah yang berisiko pada perdagangan jauh lebih besar daripada potensi keuntungannya. Terlepas dari kekurangan ini, ada beberapa cara untuk memperbaiki strategi martingale. Pada artikel ini, jelajahi dengan baik bagaimana Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk berhasil dalam strategi yang sangat berisiko dan sulit ini. Apa Strategi Martingale yang dipopulerkan pada abad ke-18, martingale diperkenalkan oleh matematikawan Prancis Paul Pierre Levy. Martingale pada awalnya adalah jenis gaya bertaruh berdasarkan premis dua kali lipat. Banyak pekerjaan yang dilakukan pada martingale dilakukan oleh seorang matematikawan Amerika bernama Joseph Leo Doob, yang berusaha menyangkal kemungkinan strategi taruhan yang menguntungkan. Mekanisme sistem melibatkan taruhan awal, setiap kali taruhan menjadi pecundang, taruhannya berlipat ganda sehingga, dengan waktu yang cukup, satu perdagangan yang menang akan membentuk semua kerugian sebelumnya. 0 dan 00 pada roda rolet diperkenalkan untuk memecahkan mekanika martingales dengan memberi permainan lebih dari dua kemungkinan hasil selain yang ganjil versus genap, atau merah versus hitam. Hal ini membuat harapan keuntungan jangka panjang menggunakan martingale secara rolet negatif, dan dengan demikian menghancurkan insentif untuk menggunakannya. Untuk memahami dasar-dasar di balik strategi martingale, mari kita lihat contoh sederhana. Misalkan kita memiliki koin dan terlibat dalam permainan taruhan kepala atau ekor dengan taruhan mulai dari 1. Ada kemungkinan yang sama bahwa koin akan mendarat di kepala atau ekor, dan masing-masing flip independen, yang berarti bahwa belokan sebelumnya tidak. Tidak mempengaruhi hasil dari flip berikutnya. Selama Anda tetap berpegang pada pandangan arah yang sama setiap saat, pada akhirnya Anda akan memperoleh sejumlah uang yang tak terbatas, melihat tanah koin di kepala dan mendapatkan kembali semua kerugian Anda, plus 1. Strategi didasarkan pada premis bahwa hanya satu Perdagangan diperlukan untuk mengubah akun Anda. Sekali lagi, Anda memiliki 10 taruhan, dengan taruhan awal 1. Dalam skenario ini, Anda langsung kalah pada taruhan pertama dan membawa saldo Anda turun ke 9. Anda melipatgandakan taruhan Anda pada taruhan berikutnya, kalah lagi dan berakhir dengan 7. Pada taruhan ketiga, taruhan Anda mencapai 4 dan kekalahan Anda berlanjut, membawa Anda turun ke 3. Anda tidak memiliki cukup uang untuk melipatduakan, dan hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah bertaruh semuanya. Jika kalah, turun ke nol dan bahkan jika menang, Anda masih jauh dari modal awal awal Anda. Aplikasi Perdagangan Anda mungkin berpikir bahwa rangkaian kerugian yang panjang, seperti contoh di atas, akan mewakili nasib buruk yang luar biasa. Tapi saat Anda memperdagangkan mata uang. Mereka cenderung tren, dan tren bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Kunci dengan martingale, bila diterapkan pada trading, adalah dengan menggandakan Anda pada dasarnya menurunkan harga masuk rata-rata Anda. Pada contoh di bawah, di dua lot. Anda memerlukan EUR USD untuk rally dari 1,263 ke 1,264 untuk impas. Seiring harga bergerak turun dan Anda menambahkan empat lot, Anda hanya perlu rally 1,2,625 bukan 1,264 hingga impas. Semakin banyak jumlah yang Anda tambahkan, semakin rendah rata-rata harga masuk Anda. Meskipun Anda mungkin kehilangan 100 pips pada lot pertama EURUSD jika harga mencapai 1.255, Anda hanya memerlukan pasangan mata uang untuk rally ke 1,2569 untuk membobol bahkan seluruh kepemilikan Anda. Ini juga merupakan contoh yang jelas mengapa kantong dalam dibutuhkan. Jika Anda hanya memiliki 5.000 untuk berdagang, Anda akan bangkrut bahkan sebelum Anda bisa melihat EURUSD mencapai 1.255. Mata uang pada akhirnya mungkin akan berubah, namun dengan strategi martingale, ada banyak kasus ketika Anda mungkin tidak memiliki cukup uang untuk membuat Anda bertahan di pasar cukup lama untuk melihat tujuan itu. Rata-rata atau Harga Terobosan Mengapa Martingale Bekerja Lebih Baik dengan FX Salah satu alasan mengapa strategi martingale begitu populer di pasar mata uang adalah karena, tidak seperti saham, mata uang jarang turun menjadi nol. Meski perusahaan mudah bangkrut, negara tidak bisa. Akan ada saat ketika sebuah mata uang didevaluasi, tapi bahkan dalam kasus penurunan tajam, nilai currencys tidak pernah mencapai nol. Ini bukan tidak mungkin, tapi apa yang dibutuhkan agar hal ini terjadi terlalu menakutkan untuk dipertimbangkan. Pasar FX juga menawarkan satu keuntungan unik yang membuatnya lebih menarik bagi trader yang memiliki modal untuk mengikuti strategi martingale: Kemampuan untuk mendapatkan bunga memungkinkan trader untuk mengimbangi sebagian kerugian mereka dengan pendapatan bunga. Ini berarti seorang pedagang marting yang cerdik mungkin hanya ingin menukar strategi dengan pasangan mata uang ke arah carry positif. Dengan kata lain, dia akan membeli mata uang dengan tingkat bunga tinggi dan mendapatkan bunga itu sementara, pada saat bersamaan, menjual mata uang dengan tingkat bunga rendah. Dengan jumlah lot yang banyak, pendapatan bunga bisa sangat besar dan bisa mengurangi harga rata-rata Anda. Garis Bawah Sama menariknya dengan strategi martingale mungkin terdengar pada beberapa pedagang, kami menekankan bahwa hati-hati sangat dibutuhkan bagi mereka yang mencoba menerapkan gaya perdagangan ini. Masalah utama dengan strategi ini adalah seringnya, perdagangan yang tampaknya pasti bisa meledakkan akun Anda sebelum Anda dapat menghasilkan keuntungan atau bahkan menutup kerugian Anda. Pada akhirnya, pedagang harus mempertanyakan apakah mereka bersedia kehilangan sebagian besar ekuitas akun mereka dalam satu perdagangan. Mengingat bahwa mereka harus melakukan ini pada keuntungan rata-rata yang jauh lebih kecil, banyak yang merasa bahwa strategi perdagangan martingale sepenuhnya terlalu berisiko untuk selera mereka. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter semua barang jadi dan jasa diproduksi dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Tingkat di mana tingkat umum harga barang dan jasa meningkat dan, akibatnya, daya beli sebesar. Merchandising adalah tindakan untuk mempromosikan barang atau jasa untuk penjualan eceran, termasuk strategi pemasaran, desain display dan. Sistem Anti Martingale 8211 Keuntungan Dari 8220Martingale di Reverse8221 Bagi beberapa pedagang, penarikan dalam sistem Martingale terlalu menakutkan untuk ditinggali. Naik roller coaster itu akhirnya membuat mereka tidak bisa tidur dan sakit perut. Anti martingale, seperti trend berikut sistem copy forexop Jika ini terdengar seperti Anda, ada alternatifnya. Sistem anti Martingale melakukan apa yang dipikirkan banyak trader lebih logis. Martingale secara terbalik bergantung pada perdagangan yang menang. Dan menjatuhkan pecundang. Jika kedengarannya lebih baik, baca terus. 8220Doubling-Up8221 Pada Pemenang Sistem Martingale standar menutup pemenang dan terpaan ganda karena kehilangan perdagangan. Jika Anda tidak terbiasa dengan strategi ini, saya menulis tentang hal itu minggu lalu di Forexop. Meskipun memiliki beberapa sifat yang sangat diinginkan, downside dengan itu adalah bahwa hal itu dapat menyebabkan kerugian untuk berlari secara eksponensial. Martingale yang terbalik, seperti yang akan saya gambarkan sekarang justru sebaliknya. Ini menutup perdagangan yang rugi. Dan pemenang ganda. Gagasannya untuk mengurangi kerugian dengan cepat dan membiarkan keuntungan berjalan. Anti Martingale adalah tren yang efektif mengikuti strategi. Tidak seperti Martingale di masa depan, hal itu tidak memiliki risiko tail8221. Ambil contoh berikut pada Tabel 1. Ini menunjukkan bagaimana urutan 8220double up8221 bekerja dalam praktik. Saya menetapkan virtual take profit, dan stop loss target 20 pips. Harga mulai di 1.3500. Saya mulai dengan menempatkan buy to open order. Harganya kemudian naik 20 pips menjadi 1.3520. Dengan mengikuti strategi tersebut, kini saya menggandakan ukuran jabatan saya. Saya menambahkan 1 lot pada tingkat baru 1,3520. Tabel 2: Snapshot perdagangan P038L pada penutupan posisi pertama. Perhatikan bahwa perdagangan kehilangan terakhir menghapus semua keuntungan pada perdagangan terbuka yang ada, dan membuat saya kehilangan bersih -2. Hilangnya keseluruhan keseluruhan urutan sama dengan nilai stop loss saya. Hubungan ini selalu berlaku. Total keuntungan grup ini telah dibatalkan oleh pergerakan terakhir hanya 20 pips. Pada saat ini masih ada empat posisi terbuka yang tersisa. Tiga yang pertama ada di keuntungan dan yang terakhir adalah pada saat impas. Pertanyaannya kemudian apa yang harus dilakukan dengan posisi kiri ini. Pendekatan pembalikan standar Pada titik ini, beberapa pedagang menganggap bahwa tren telah berbalik. Jadi mereka mencairkan keuntungan pada sisa perdagangan sebelum terjadi kerugian lebih lanjut. Inilah yang akan Anda lakukan jika Anda mencerminkan strategi Martingale yang murni. Pendekatan hibrida Pedagang lain lebih memilih untuk menahan posisi yang ada dan menunggu. Mereka melakukan ini terutama jika indikator mereka menunjukkan bahwa tren semula mungkin akan kembali. Ini adalah strategi hibrida: Dalam sistem pembalikan yang murni, perdagangan dalam keseluruhan urutan akan ditutup pada saat ini. Untuk melihat seluruh proses dalam tindakan, Anda dapat mendownload lembar Excel yang menunjukkan strategi anti Martingale: Spreadsheet memungkinkan Anda untuk mencoba berbagai pengaturan dan kondisi pasar. Anda dapat menguji variasi di atas dalam algoritma dengan menetapkan parameter kehilangan pengganda. Seperti Martingale asli. Ambil untung dan stop loss bersifat virtual, karena mereka mendefinisikan menang dan kalah dalam perdagangan. Maka kapan untuk menambah atau mengurangi exposure. Seperti halnya perdagangan grid. Anda biasanya juga akan menetapkan target keuntungan untuk keseluruhan sistem. Katakanlah misalnya setelah N double up legs atau ketika keseluruhan sistem posisi terbuka mencapai jumlah keuntungan tertentu. Menggandakan Pekerjaan Bisa Melawan Anda Seperti ditunjukkan di atas, penggandaan banyak, yang menandai pendekatan Martingale, dapat bekerja melawan Anda juga. Dengan reverse-Martingale, rata-rata naik daripada turun berarti keuntungan Anda bisa berubah sangat cepat menjadi kerugian jika pasar berbalik melawan Anda. Di sisi positifnya, kehilangan Anda dari satu urutan terbatas pada stop loss Anda pada jumlah lot awal Anda. Jadi katakanlah stop loss Anda adalah 40 pips, dan ukuran lot awal Anda adalah 1 lot mikro, kehilangan terbesar Anda dari urutan tunggal adalah: 40 pips x 1 lot mikro. That8217s about 4 8211 tergantung pada mata uang yang Anda jual. Sama seperti Martingale standar yang menemukan kerugian pada satu perdagangan yang menang. Anti-Martingale memang sebaliknya. Satu kehilangan perdagangan dalam pengembangan double-up menghilangkan keuntungan dari keseluruhan urutan. Hal ini dapat dilihat dalam tindakan di Tabel 1 dan 2. The 8220hitting dari stop8221 bisa menjadi masalah yang signifikan ketika aksi harga sangat fluktuatif. Strategi tersebut Seimbang Seimbang Bila diterapkan secara sistematis, Martingale dan anti Martingale memiliki reward ayat risiko yang sama. Artinya, mereka berisiko mendapat reward. Jadi katakanlah kesuksesan Anda dalam memilih trading tidak lebih baik dari pada kebetulan. Ini berarti sistem memiliki rasio risiko-imbalan 1: 1 dan netto yang diharapkan menghasilkan nol. Analisisnya hanya kebalikan dari Martingale. Setiap kehilangan perdagangan ditutup pada saat berhenti. Dan ada kemungkinan yang sama untuk memenangkan ayat kemenangan yang kehilangan perdagangan. Jadi kerugian yang diharapkan dari pihak yang kalah adalah: Dimana N adalah jumlah total perdagangan, dan B adalah jumlah kerugian yang tetap pada setiap perdagangan. Di anti Martingale, saya mengatakan bahwa saya menutup sistem dan mengambil keuntungan setelah 8 pemenang berturut-turut. Artinya, setelah dua kali lipat 7 kali. Probabilitas 8 pemenang berturut-turut adalah (12) 8. Itu berarti saya mengharapkan hal ini terjadi setelah 2 8. atau setelah 256 perdagangan. Jadi setelah 256 perdagangan: Kehilangan yang saya harapkan dari yang kalah: () x 256 x 1 -128 Keuntungan yang saya harapkan dari satu urutan kemenangan. 2 7 x 1 128 Kembalinya saya yang diharapkan: 0 Ini karena dalam pengaturan ini semua kombinasi lainnya, selain 8 pemenang berturut-turut mengakibatkan kerugian. Hal yang sama berlaku untuk nomor mana pun yang Anda pilih. Dalam praktiknya tentu saja, hasil bersih yang Anda harapkan, dan imbalan risiko sebenarnya akan sedikit kurang dari nol. Ini karena spread. Hindari Drawdowns yang Menakutkan Sistem standar Martingale secara membabi buta melipatgandakan kerugian berturut-turut. Terkadang hal ini membawa pedagang ke jurang dengan hasil yang buruk. Pola untung rugi anti Martingale adalah kebalikan dari ini. Biasanya, dalam strategi ini Anda sering melihat kerugian kecil, dan sedikit yang menang besar. Anda jarang melihat penarikan yang menakutkan yang Anda dapatkan dengan Martingale. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan dua grafik kembali. Lihat seberapa jauh hasil pengembalian strategi sebaliknya. Alasannya adalah bahwa eksposur kehilangan dipotong dengan cepat, dan tidak meningkat pada tingkat eksponensial. Penampilan gigi ganjil 8221 pada Gambar 5 menunjukkan kerugian ini namun bencana besar. Anda masih akan melihat kerugian dalam sistem terbalik, tapi ini lebih terkandung. Memilih Sinyal Masuk Dalam spreadsheet saya, saya menggunakan derivatif pertama dari garis rata-rata bergerak 15 hari. Ini adalah indikator yang sangat mendasar dan hanya memberi tahu saya jika ada kecenderungan, dan ke arah mana. Dengan anti-martingale, indikatornya seharusnya 8220say8221 ketika ada kemungkinan tinggi dari tren yang ada, atau awal dari sebuah tren baru. Indikator teknis berikut dapat berguna dalam menentukan sinyal masuk Anda: Beberapa di antaranya lebih subjektif dalam interpretasi dan sulit untuk diotomatisasi. Namun semakin kuat sinyal tren gabungan yang Anda miliki, semakin tinggi kemungkinan urutan perdagangan yang menguntungkan. Peringatan Waspadai mengandalkan indikator teknis sendiri. Idealnya, jika Anda melakukan transaksi secara manual atau menciptakan penasihat ahli, Anda juga harus memasukkan sudut pandang fundamental. Hal ini lebih sulit dilakukan jika Anda menggunakan otomasi. Tapi kemudian kapan ada yang mudah menghasilkan keuntungan Untuk melihat potensi sinyal palsu, unduh spreadsheet dan lihat grafiknya. Tekan F9 beberapa kali untuk menjalankan perhitungan. Anda akan tahu pola teknis umum muncul di sana berkali-kali. Yakni tren, atasan, pantat, pola kepala dan bahu. Bahkan level Fibonacci dan support serta resistance sepertinya ada disana. Tapi ini tidak terjadi. Data ini sepenuhnya acak dan disimulasikan. Ini menunjukkan, sebagai manusia yang telah diprogram untuk melihat pola dan hubungan. Bahkan saat mereka tidak ada. Kinerja jangka pendek bisa menyesatkan dengan sistem perdagangan apapun. Untuk menganalisis perilaku jangka panjang, saya menjalankan simulasi 1.000 kali di setiap rangkaian dengan menggunakan model penetapan harga secara acak. Setiap set mensimulasikan karakteristik pasar yang berbeda dengan menggunakan parameter 8220drift8221 tren di spreadsheet: Pasar datar (parameter tren0) Pasar bullish (trend parameter0.1) Pasar bearish (parameter tren-0,1) Penyebaran rata-rata 4 pips juga digunakan. Hasilnya dirangkum dalam Tabel 3. Tabel 3: Anti-Martingale 8211 Ringkasan kinerja jangka panjang. Yang penting untuk mengambil dari ini adalah perbedaan kinerja yang ditandai. Anti Martingale tidak berhasil di pasar datar. Lihat perbedaan besar dalam mean return. Sebenarnya, hal itu jauh lebih buruk daripada acak. Ini menyoroti pentingnya memilih strategi yang tepat untuk pasar yang tepat. Gambar 1: Contoh bagan sejarah keuntungan menggunakan sistem Martingale secara terbalik. Copy forexop Gambar 1 menunjukkan pola keuntungan khas dari satu putaran. Bandingkan dengan Martingale, di mana penarikannya sering dan parah. Klik di sini untuk membuka gambar di jendela baru. Gambar 2: Bagan ini menyoroti pola pengembalian yang berbeda secara radikal untuk kondisi pasar yang berbeda. Copy forexop Angka di atas menunjukkan distribusi frekuensi masing-masing kondisi pasar yang berbeda. Perhatikan bagaimana distribusi pengembalian untuk 8220trending8221 digeser ke kanan. Ini mewakili tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Lembar kerja Excel berikut akan memungkinkan Anda untuk menguji strategi itu sendiri dan mencoba berbagai skenario. Anda dapat mengkonfigurasi kondisi volatilitas dan tren yang berbeda, kemudian lihat langsung bagaimana algoritme berperilaku. Anti Martingale Lebih Baik Di Pasar Tren Tidak ada gunanya menjalankan Martingale dan Anti-Martingale pada saat bersamaan, di pasar yang sama dan dengan pengaturan yang sama. Strategi itu berlawanan, dan cocok untuk situasi yang berbeda. Sementara standar Martingale bekerja lebih baik di pasar datar range range, anti Martingale lebih sesuai untuk pasar yang tren dan tren. Itu tidak berarti mengatakan bahwa pekerjaan itu kadang kala dalam kondisi datar atau tanpa trend. Ini hanya gagasan di baliknya adalah meningkatkan eksposur di pasar yang naik atau turun. Di sinilah sebagian besar keuntungan besar dibuat. The 8220preference8221 untuk tren membuat algoritma reverse lebih cocok untuk perdagangan pasang volatile atau untuk peluang 8220carry8221 positif. Perbandingan Tabel 4 di bawah menunjukkan karakteristik kinerja jangka panjang dari kedua algoritma. Data didasarkan pada 1.000 run dari kedua algoritma di bawah kondisi pasar yang berbeda: datar. Bullish. Dan bearish. Setiap run bisa mengeksekusi hingga 200 trading. Data sampel ini terdiri dari 1,2 juta titik data (1000 x 6 x 200). Dalam semua kasus, uji coba mengeksekusi perdagangan dengan kelipatan 1 lot. Kembalinya setiap percobaan diukur sebagai imbal hasil pips per lot traded (total pipslots traded). Average Return (PipsLot) Tabel 4: Perbandingan kinerja Anti-Martingale vs. Martingale. Gambar 3 di bawah menunjukkan distribusi kembali kedua strategi tersebut. Seperti yang bisa dilihat, distribusi Martingale sangat memuncak dengan tail8221 double 8220fat. Yang paling negatif adalah dengan baik di chart8221. Kasus terburuk berjalan kembali kehilangan besar -772 pipslot 8211 ditunjukkan pada Tabel 3 di atas. Gambar 3: Perbandingan dua sistem - distribusi kembali untuk Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop Rata-rata jangka panjang, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. menyoroti variabilitas kinerja, tergantung pada kondisi pasar. Anti Martingale memberikan return rata-rata yang jauh lebih kuat di pasar yang sedang naik daun. Namun, di sinilah strategi konvensional menderita. Sebagian besar karena 8220doubling down8221 melawan tren yang berlaku. Apakah tren bullish atau bearish tidak berpengaruh signifikan terhadap hasilnya. Ekor yang berat menghasilkan kurtosis yang sangat besar. Gambar 4: Grafik kinerja jangka panjang - Anti Martingale. Copy forexop Angka di atas menunjukkan keuntungan kumulatif jangka panjang di pips untuk Anti Martingale. Perhatikan bahwa grafik pengembalian secara signifikan lebih halus daripada standar Martingale di bawah ini. Pada Gambar 5, Anda dapat melihat hasil dari Martingale menunjukkan gigi 82221 yang khas. Ini menunjukkan kerugian besar 8220one off8221 yang terjadi pada algoritma 8220classic8221. Gambar 5: Bagan kinerja jangka panjang - Martingale standar. Copy forexop Anti-Martingale: Pertimbangan 8220Bottom Line8221 Strategi sebaliknya jauh lebih cocok untuk bergejolak. Pasar tren. Namun, Martingale memberikan hasil yang lebih baik di pasar datar dan didominasi tren. Kedua strategi menghasilkan return jangka panjang yang diharapkan dari nol. Oleh karena itu, pilihan pasangan mata uang yang sesuai, kondisi pasar dan sinyal masuk sangat penting untuk kesuksesan dengan strategi (lihat grafik kembali). Standard Martingale ditandai dengan mantap, return positif, dan 8220 kerugian besar. Ini muncul sebagai 8220 ekor lemak 8220 dalam distribusi kembali (lihat perbandingan grafik kembali). Hal ini menyebabkan hasil yang sangat bervariasi dalam jangka panjang. Distribusi kembali Anti Martingale secara signifikan datar, dengan varians yang lebih rendah karena hasil keseluruhan lebih banyak dikelompokkan di sekitar rata-rata8221. Hasil jangka panjang yang optimal dapat dicapai oleh 8220flipping8221 antara dua strategi sesuai dengan kondisi pasar. Ini bisa otomatis jika Anda menggunakan dan Expert Advisor. Mengapa Menggunakannya Ini mengurangi eksposur pada kerugian, dan meningkatkannya pada keuntungan. Kebanyakan pedagang percaya bahwa lebih masuk akal daripada melakukan hal yang sebaliknya. Seperti Martingale, ia memiliki hasil dan penghargaan risiko yang dapat diperkirakan secara statistik. Ini cocok untuk perdagangan algoritmik. Ini tidak mengalami kerugian yang meningkat secara eksponensial yang diberikan perhentian dan mengambil keuntungan dengan benar dieksekusi. Dengan menggunakan sistem forward, sulit untuk mendapatkan keuntungan dari tren. Bahkan saat tren kuat terdeteksi, sisi positifnya terbatas pada perkembangan linier. Mengapa Menghindarinya Ukuran posisi dua kali lipat bisa bekerja melawan Anda. Jika perdagangan terbesar Anda kalah, itu menghapus keuntungan untuk keseluruhan rangkaian. Kelipatan ukuran lot yang besar berarti ada risiko kerugian besar jika pemberhentianmu diserbu. Hal ini bisa terjadi jika terjadi kesenjangan pasar dan turun melalui level stop. Masalah eksekusi dengan broker Anda juga dapat menyebabkan berhenti gagal atau melakukan eksekusi pada tingkat yang membuat hasilnya tidak menguntungkan. Namun ini adalah masalah strategi algoritmik yang paling rentan. SEPERTI APA YANG ANDA TELAH DIBACA Bergabung dengan 11.000 pedagang lainnya dan berlangganan newsletter Forexops. Gratis untuk bergabung dan Anda akan mendapatkan update langsung ke inbox Anda. Cukup tambahkan alamat email anda di bawah ini. Jika Anda ingin menembak kalkun itu dengan sukses, Anda memerlukan ruang lingkup yang akurat. Yang saya pakai adalah 200ema, 100 ema, 50 ema. Dengan bollingers (2 di antaranya) diatur ke 1.381 dan 2 deviasi. Hal ini memungkinkan saya untuk memulai sistem anti-martingale. Saya mengambil tidak lebih dari 4 posisi total.1,1,2,4, (pasar tren HANYA) Posisi pertama (Eur-Dol.) Yang trennya panjang saat jeda gelombang kelima. Posisi kedua setelah memantul dari 200 (atau melalui 200) dan rally ke 50 ema. Posisi ketiga mengendarainya turun dan menunggu lagi untuk tes ulang posisi Keempat 50ema sebuah tes ulang dari 100 ema (banyak total 4x4x). Saya menutup semua posisi pada perpanjangan fib pada 1,28 sampai 1,618 tergantung pada dukungan, trendlines, atau rasio fib jangka panjang. Jika saya masuk tahap akumulasi atau tahap distribusi saya akan beralih ke sistem martingale. Pada distribusi pergerakan harga (long) bagian belakang setiap gelombang akan bersandar ke belakang dan melalui fase akumulasi (panjang) sisi depan gelombang akan mulai condong ke depan. Akan lama Anda akan melihat bahwa retracement setelah selesainya gelombang terakhir (8221 puncak gunung ketiga88) akan meluruskan sekitar 45 derajat dan kemudian jatuh dari meja. Saya kira sekarang Anda bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang short seller. Saya memiliki beberapa indikator lain, bisa lolos tanpa mereka. Hitungan gelombang di setiap kerangka waktu dengan studi fib, melengkapi sistem trading saya. Saya tetap memperhatikan kalender ekonomi juga. Semoga ini bisa membantu pedagang naik dan datang. Pemikiran saya dengan pasangan yang berbeda adalah bahwa hal itu tergantung pada trader. Mungkin Anda adalah salah satu dari orang-orang yang masuk zona dan saat Anda menang tidak bergantung pada pasangan tapi berdasarkan keadaan pikiran dan fokus Anda. Maka akan masuk akal untuk memperlakukan setiap perdagangan independen dari pasangan sebagai bagian dari strategi anti martingale yang dimodifikasi. Jika tidak, tidak. Saya telah menjalankan beberapa simulasi dan saya harus mengatakan bahwa strategi anti martingale di mana tidak 100 kemenangan diinvestasikan kembali tampak sangat logis. Misalnya: Mempertimbangkan 1 dari 100000 (1000 di babak pertama dengan kata lain). Katakanlah RR 1,5 (tapi kebanyakan mungkin lebih memilih yang lebih tinggi), (Winning percent 50, benar-benar mengubah perhitungan tapi seberapa sering kita mendapatkan garis-garis kemenangan. Mari beresiko a katakanlah uang yang keluar sejak pecundang terakhir. Menang 1500 Memungkinkan risiko 375 ekstra waktu berikutnya Jika pecundang kita sekarang turun 1 dari 101500 dan 375 ekstra 100110 dengan kata lain Tidak terlalu buruk, tetap positif Katakanlah saya menang empat kali berturut-turut maka pecundang (bukan yang jarang dengan 50 pemenang), Dengan 1 mempertaruhkan modal saat ini, saya mendapatkan: 100000 101500 103022,5 104568 106136 Dengan menggunakan antimartingale dari 25 risiko kemenangan sejak pecundang terakhir 100000 101500 103585 106483 110512 saya telah menjalankan simulasi excel sederhana ini dan dalam jangka panjang Tidak pernah melihat sistem ini dikalahkan oleh sistem linier lurus. Tetapi saya telah menjalankan simulasi monte carlo ini beberapa kali (1000 perdagangan dalam rangkaian 10.000 kali) dan rata-rata selalu lebih baik (banyak) dengan menggunakan anti modifikasi. Hasil terendah lebih rendah (sebenarnya cukup ea Sy untuk menghitung kasus terburuk karena itu adalah jika Anda mendapatkan setiap pemenang dan pecundang lainnya. Tapi terus terang saja. Itu sangat tidak mungkin. Lebih dari 1000 perdagangan (10000 simulasi) perbedaan rata-rata (perbedaan dihitung sebagai kemenangan anti martingalewinnings linear) antara sistem rata-rata 3,8. Min 0,778 dan max 139. Simulasi berulang mendapatkan hasil yang sama (min tetap pada dasarnya sama, rata-rata hanya di bawah 48230 max sangat bervariasi. 400. 200 dll.) Bagian yang sulit tentu saja bagaimana menerapkannya. Apakah senar pemenang tergantung pada fokus dan kemampuan saya atau bahwa sepasang berperilaku dengan cara yang memudahkan perdagangan Dengan kata lain: Apakah saya membuat sistem di mana perdagangan yang menang di EURUSD membuat saya meningkatkan risikonya hanya pada Perdagangan EURUSD berikutnya atau pada perdagangan berikutnya yang independen dari pasangan mana itu adalah gagasan yang menarik, dan akan masuk akal untuk mengunci kemenangan, dan tidak menginvestasikan kembali semua. Saya telah menggunakan strategi yang sangat mirip dengan martingale. Tapi di sana Anda memiliki posisi sebaliknya sebagai strategi counter-nya. Apa yang saya lakukan adalah meningkatkan saham saya di setiap putaran (dengan mengunci kemenangan). Paparan tambahan mengurangi kemungkinan tersingkir (dengan membiarkan penarikan lebih besar). Jika Anda mengurangi eksposur pada setiap putaran, sesuai dengan hasil kemenangan, yang dapat dilakukan dengan mengambil ukuran perdagangan yang lebih kecil di setiap putaran, atau mengurangi jumlah kaki yang diperbolehkan dalam urutan perdagangan Anda. Tidak yakin apa alasan Anda di balik pasang switching ini. Tapi saya juga akan mengatakan bahwa ada ketergantungan pasar yang kuat, kapan masing-masing strategi berjalan dan hasilnya tercapai. Jadi beralih ke pasangan baru, setelah memenangkan perdagangan di lain akan agak tidak dapat diprediksi. Bagaimana dengan grid anti martingale Simple Martingale System Bergabung Feb 2009 Status: Anggota 45 Posting Halo, saya pikir saya harus memulai thread ini tentang sistem hebat ini yang saya temukan. Meskipun proble umum dengan sistem martingale: 1. Membutuhkan akun yang besar. Sangat banyak kerugian. Ini telah dikurangi menjadi hanya Satu yaitu, akun besar. Ini mengadopsi strategi pelarian sebagai aturan masuknya. Sistem ini telah dimodifikasi sangat untuk memenuhi kerugian karena penyebaran, satu-satunya kekurangan adalah kenyataan bahwa diperlukan modal yang cukup. Saya harus mengatakan bahwa jika Anda bersedia mengambil keuntungan kecil dalam jangka waktu yang lama, Anda akan berhasil dengan Sistem ini Saya tidak ingin menyimpulkan tha quotIT NEVER LOSSES quot. PASANGAN. Ini bekerja dengan baik untuk pasangan ini: EU, GU, AUDUSD, USDCHF TIMEFRAME: M15M30. JENIS PERDAGANGAN METODE JANGKA PENDEK: INDIKATOR MARTINGALE DAN BREAKOUT: NON ATURAN SISTEM PERDAGANGAN 1. BUKA BUKA M15 DI ​​6:00 AM GMT 2. TAKE THE LOW (L) DAN HIGH (H) ANTARA 6:00 DAN 3:00 3. SUBTRACT THE SPREAD DARI TINGGI (HS) BARU TINGGI (NH) DAN TAMBAHKAN SPREAD TO LOW (LS) NEW LOW (NL) 4. TEMPAT A PENDINGAN ORDER (X BANYAK) DI NH DAN NL. 5. JIKA SALAH SATU DIPERCAYA MENGHIDUPKAN LAINNYA UNTUK BANYAK 3x. I. E 3LOT DEFAULT MENGAMBILKAN PERBEDAAN LABA ANTARA TINGGI DAN RENDAH. (TIDAK NT ATAU NL) DEFAULT BERHENTI RANCANG BIMBINGAN ANTARA TINGGI DAN RENDAH E. G JIKA UE TINGGI DAN RENDAH AT ATAM 1.AM12 1.3286 DAN 1.3286 RSPV. PERBEDAAN 1.3312-1.3286 26PIPS THEN NH1.3312 - 2 (SPREAD) 1.3310 NL1.3286 2 1.3288 TEMPAT 0.1LOT PANJANG 1.3310 0.1LOT PENDEK 1.3288 JIKA PANJANG DITERBITKAN. PERUBAHAN SHORT TO 0.3LOTS TAKE LABA UNTUK LONG1.331226 1.3338 KERUGIAN BERHENTI UNTUK LAMA 1.3312- (326) 1.3260 MATI YANG SAMA UNTUK PENDEK. SEKARANG DI SINI ADALAH TITIK PALING PENTING UNTUK MENGHINDARI HILANG BESAR. JIKA HANYA PANJANG TRIGGERD SEBELUM TP. BAIK UNTUK ANDA JIKA KEDUA PANJANG DAN SINGKAT, AKU DAPAT MENGAMBIL LABA DI DIREKSI SINGKAT. BAIK UNTUK ANDA JIKA PANJANG PERTAMA TERPERCAYA DIIKUTI OLEH SHORT DAN HARGA KEPALA KEMBALI KE UTAMA, MAKA TEMPAT LAIN ORDER SAMA SAMA NAMUN DENGAN 6LOT. TINGKAT PENINGKATAN UNTUK MENEMPATKAN BANYAK DALAM RANGKA INI..0.1, 0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6 DLL MY STAT SHOW TINGKAT 1-3 MENGELOLA 70 WAKTU, 4-5 TERHADAP 25,6 DI ATAS SELAMA 5 BANYAK TALK. Lihat lampiran pix Terlampir Gambar (klik untuk memperbesar) Strategi Martingale 8211 Bagaimana Menggunakannya Belajar sistem perdagangan Martingale copy forexop Jika Anda pernah terlibat dalam perdagangan forex untuk saat ini kemungkinan Anda sudah pernah mendengar tentang Martingale. Tapi apa dan bagaimana cara kerjanya. Dalam tulisan ini, saya akan membicarakan strategi itu, kekuatan, risiko dan bagaimana cara kerjanya yang terbaik di dunia nyata. Ada beberapa alasan mengapa strategi ini menarik bagi pedagang mata uang. Pertama bisa, dalam kondisi tertentu memberikan hasil yang dapat diprediksi dalam hal keuntungan. Ini bukan taruhan yang pasti, tapi ini kira-kira sedekat yang bisa Anda dapatkan. Kedua, hal itu tidak bergantung pada kemampuan untuk memprediksi arah pasar absolut. Hal ini berguna mengingat sifat dinamis dan volatile valuta asing. Ini menghasilkan pengembalian yang lebih baik semakin terampil Anda. Tapi tetap bisa bekerja bila keterampilan memetik hasil penjualan Anda tidak lebih baik dari pada kebetulan. Dan ketiga, mata uang cenderung diperdagangkan dalam rentang dalam periode yang panjang 8211 sehingga tingkat yang sama ditinjau ulang berkali-kali. Seperti halnya perdagangan grid. Perilaku itu sesuai dengan strategi ini. Martingale adalah strategi biaya-rata-rata. Hal ini dilakukan dengan melipatgandakan eksposur pada kehilangan perdagangan. Hal ini menyebabkan penurunan harga entri rata-rata Anda. Hal penting yang perlu diketahui tentang Martingale adalah bahwa hal itu tidak meningkatkan peluang Anda untuk menang. Pengembalian jangka panjang yang Anda harapkan masih sama. Ini diatur oleh kesuksesan Anda dalam memilih perdagangan yang menang dan pasar yang tepat. Anda tidak bisa melarikan diri dari itu. Apa strategi yang dilakukannya adalah menunda kerugian. Dalam kondisi yang tepat, kerugian bisa tertunda hingga sedemikian rupa sehingga nampak pasti. Cara Kerjanya Singkatnya: Martingale adalah strategi biaya-rata-rata. Hal ini dilakukan dengan melipatgandakan eksposur pada kehilangan perdagangan. Hal ini menyebabkan penurunan harga entri rata-rata Anda. Idenya adalah bahwa Anda hanya terus menggandakan ukuran perdagangan Anda sampai akhirnya takdir membuat Anda mendapatkan satu perdagangan kemenangan tunggal. Pada saat itu, karena efek penggandaan, Anda bisa keluar dengan keuntungan. Game Simple Win-Lose Contoh sederhana ini menunjukkan ide dasar ini. Bayangkan sebuah game trading dengan peluang 50:50 untuk memenangkan ayat kalah. Tabel 1: Contoh taruhan sederhana. Saya melakukan perdagangan dengan satu saham. Pada setiap kemenangan, saya menyimpan sahamnya sama di 1. Jika kalah, saya melipatgandakan jumlah saham saya setiap saat. Penjudi menyebut ini berlipat ganda. Jika peluangnya adil, akhirnya hasilnya akan menguntungkan saya. Dan sejak saya menggandakan saham saya setiap saat, ketika hal ini terjadi, kemenangan akan memulihkan semua kerugian sebelumnya ditambah saham asli. Ini berkat efek double-down. Memenangkan taruhan selalu menghasilkan keuntungan. Hal ini berlaku karena fakta bahwa 2 n 2 n -1 1. Itu berarti string kerugian berturut-turut dipulihkan oleh perdagangan yang menang. Jika Anda tertarik untuk bereksperimen dengan sistem mainan. Berikut adalah spreadsheet permainan taruhan sederhana saya: Sistem Perdagangan Dasar Dalam perdagangan sesungguhnya tidak ada hasil biner yang ketat. Perdagangan bisa ditutup dengan keuntungan atau kerugian tertentu. Tapi ini tidak mengubah dasar strategi. Anda hanya mendefinisikan pergerakan harga dasar yang pasti sebagai keuntungan Anda. Dan tingkat stop loss. Kasus berikut menunjukkan tindakan ini. Saya memutuskan untuk mengambil keuntungan dan stop loss saya di level 20 pips. Tabel 2: Rata-rata turunnya tingkat masuk perdagangan di pasar yang jatuh. Saya mulai dengan membeli untuk membuka order 1 lot di 1.3500. Tingkat kemudian bergerak melawan saya ke 1,3480 memberikan kehilangan 20 pips. Ini mencapai stop loss virtual saya. Ini adalah stop loss virtual karena tidak ada gunanya menutup perdagangan, dan membuka yang baru dua kali ukurannya. Saya tetap membuka yang ada di masing-masing kaki dan menambahkan perdagangan baru untuk melipatgandakan ukurannya. Jadi di 1,3480 saya melipatgandakan ukuran perdagangan saya dengan menambahkan 1 lot lagi. Ini memberi saya tingkat masuk rata-rata 1,3490. Kerugian saya sama, tapi sekarang saya hanya butuh retracement 10 pips untuk break even daripada 20 pips seperti sebelumnya. Tindakan rata-rata berarti Anda melipatgandakan ukuran perdagangan Anda. Tapi Anda juga mengurangi jumlah relatif yang dibutuhkan untuk melakukan kudeta ulang kerugiannya. Hal ini ditunjukkan oleh kolom 8220break even8221 pada Tabel 2. Titik impas mendekati nilai konstan saat Anda rata-rata turun dengan lebih banyak perdagangan. Nilai konstan ini semakin dekat dengan stop loss Anda. Ini berarti Anda bisa mengejar pasar yang jatuh dengan cepat dan kudeta kembali merugi 8211 bahkan ketika hanya ada retracement kecil. Standar Martingale akan selalu pulih dalam jarak satu stop, terlepas dari seberapa jauh pasar bergerak terhadap posisi tersebut. (Lihat Gambar 1). Pada perdagangan 5, tingkat masuk rata-rata saya sekarang adalah 1,3439. Bila tingkatnya kemudian bergerak ke atas ke 1.3439, ia mencapai titik impas saya. Saya bisa menutup sistem perdagangan sekali tingkat di atau di atas level impas itu. Empat kuarter pertama ku rugi. Tapi ini tertutup persis oleh keuntungan pada perdagangan terakhir dalam urutan. Pampl terakhir dari perdagangan tertutup terlihat seperti ini: Tabel 3: Kerugian dari perdagangan sebelumnya diimbangi oleh perdagangan akhir yang berhasil. Apakah Martingale Selalu Bekerja Dalam sistem Martingale murni tidak ada rangkaian perdagangan lengkap yang pernah kalah. Jika harga bergerak melawan Anda, Anda hanya melipatgandakan ukuran perdagangan. Tapi sistem seperti itu tidak ada di dunia nyata karena ini berarti memiliki persediaan uang tak terbatas dan jumlah waktu yang tidak terbatas. Tak satu pun yang bisa dicapai. Dalam sistem perdagangan yang sebenarnya, Anda perlu menetapkan batasan untuk penarikan seluruh sistem. Setelah Anda melewati batas penarikan Anda, urutan perdagangan ditutup dengan kerugian. Siklus kemudian dimulai lagi. Bila Anda membatasi kemampuan untuk menarik diri, Anda akan beralih dari sistem Martingale teoritis. Dan dengan melakukan itu, Anda menggunakan perkiraan yang akan selalu memiliki titik kegagalan. Menggandakan ayat-ayat Probabilitas Kerugian Ironisnya, semakin besar batas penarikan Anda, semakin rendah probabilitas Anda untuk membuat kerugian 8211, namun semakin besar kerugiannya. Inilah dilema Taleb. Semakin banyak perdagangan yang Anda lakukan, semakin besar kemungkinan bahwa rintangan ekstrem itu akan muncul di tahun 8211 dan serangkaian kerugian yang panjang akan menghapus Anda. Di Martingale, keterpaparan perdagangan pada urutan kehilangan meningkat secara eksponensial. Itu berarti dalam urutan kehilangan perdagangan N, eksposur risiko Anda meningkat sebagai 2 N -1. Jadi jika Anda dipaksa keluar sebelum waktunya, kerugiannya bisa benar-benar bencana. Di sisi lain, keuntungan dari memenangkan perdagangan hanya meningkat secara linier. Ini sebanding dengan setengah keuntungan per perdagangan dikalikan dengan jumlah total perdagangan. Perdagangan yang menang selalu menghasilkan keuntungan dalam strategi ini. Jadi jika Anda memilih pemenang 50 dari waktu (tidak lebih baik dari pada kebetulan), total pengembalian yang diharapkan dari perdagangan yang menang adalah: Dimana N adalah jumlah perdagangan dan B adalah jumlah yang diuntungkan pada setiap perdagangan. Tapi yang besar Anda kehilangan perdagangan akan membuat ini kembali ke nol. Misalnya, jika batas Anda adalah 10 kaki double-down, perdagangan terbesar Anda adalah 1024. Anda hanya akan kehilangan jumlah ini jika Anda memiliki 11 kehilangan perdagangan berturut-turut. Probabilitasnya adalah (12) 11. Artinya, setiap 2048 perdagangan, Anda pasti akan kehilangan satu kali. Jadi setelah 2048 perdagangan: Kemenangan yang Anda harapkan adalah (12) x 2 11 x 11024 Kehilangan yang Anda harapkan akan hilang -1024 Keuntungan bersih Anda adalah 0 Jadi peluang Anda selalu bertahan 50:50 dalam sistem praktis. Itu dengan asumsi pemotretan Anda tidak lebih baik daripada kebetulan. Pahala risiko Anda juga seimbang pada 1: 1. Tapi dalam strategi ini kerugian Anda semua akan datang dalam satu pukulan besar. Jadi sepertinya jauh lebih buruk daripada itu, terutama jika Anda tidak beruntung dan yang terjadi pada awal Martingale tidak akan meningkatkan peluang Anda untuk menang. Ini hanya menunda kerugian anda. Lihat Tabel 4. Tabel 4: Peluang kemenangan Anda meningkat dengan Martingale. Hasil bersihmu masih nol. Orang-orang yang selalu menjadi pengikut setia sering percaya bahwa ia lebih baik menggunakan pembalikan Martingale. Martingale anti-Martingale atau sebaliknya mencoba untuk melakukan kebalikan dari apa yang dijelaskan di atas. Pada dasarnya ini adalah tren mengikuti strategi yang menggandakan kemenangan, dan memotong kerugian dengan cepat. Jauhi Tren Mata Uang Peluang terbaik untuk strategi dalam pengalaman saya muncul dari berbagai perdagangan. Dan dengan menjaga ukuran perdagangan Anda sangat kecil sebanding dengan modal Anda, itu menggunakan leverage yang sangat rendah. Dengan begitu, Anda memiliki cakupan lebih untuk menahan kelipatan perdagangan yang lebih tinggi yang terjadi saat penarikan. Penggunaan Martingale yang paling efektif dalam pengalaman saya adalah sebagai peningkat hasil. Ada puluhan pandangan lain namun. Beberapa orang menyarankan menggunakan Martingale dikombinasikan dengan carry carry positif. Apa artinya pasangan trading dengan perbedaan suku bunga yang besar. Misalnya, dengan menggunakan strategi perdagangan long-only pada AUDJPY. Idenya adalah bahwa kredit rollover positif terakumulasi karena volume perdagangan terbuka yang besar. Saya tidak pernah menggunakan pendekatan ini sebelumnya. Karena risikonya adalah pasangan mata uang dengan peluang carry sering mengikuti tren kuat. Ini sering melihat fase koreksi yang curam karena posisi carry dilepas (reverse carry positioning). Hal ini bisa terjadi dengan hebat. Misalnya jika ada perubahan siklus suku bunga yang tidak terduga, atau jika ada perubahan mendadak dalam risk appetite, di mana dana cenderung beralih dari mata uang berimbal hasil tinggi dengan sangat cepat (baca lebih lanjut tentang carry trading). Mendapatkan ketahuan pada sisi yang salah. Salah satu koreksi ini terlalu besar dalam pandangan saya. Dalam jangka panjang, Martingale menderita di pasar tren (lihat grafik kembali 8211 dibuka di jendela baru). Ini juga perlu dipikirkan banyak broker yang membawa minat terhadap spread 8211 yang signifikan yang membuat semua tapi carry carry yang paling tinggi tidak menguntungkan. Beberapa pialang ritel sama sekali tidak menyumbang rollovers positif sama sekali. Itu adalah konsekuensi berada di ujung rantai makanan. Hasil yang rendah berarti ukuran perdagangan Anda harus besar sebanding dengan modal Anda agar minat untuk membuat perbedaan pada hasilnya. Seperti yang saya katakan di atas, ini terlalu berisiko bagi Martingale. Strategi yang lebih sesuai untuk tren adalah Martingale secara terbalik. Using Martingale as a Yield Enhancement As I mentioned before, I don8217t suggested using Martingale as your main trading strategy. For it to work properly, you need to have a big drawdown limit relative to your trade sizes. If you8217re trading with a sizable chunk of your capital, you8217d risk 8220going broke8221 on one of the downswings. The most effective use of Martingale in my experience is as a yield enhancer . I8217ve applied the strategy I8217m going to describe below over a 3 year time frame 8211 with good results. This was done by trading the liquid part of a big portfolio. By capping the drawdown at 4 of the free cash and incrementally increasing it, I was able to get a reliable 0.4-0.6 overall return per month. The least risky trading opportunities for this are pairs trading in tight ranges. For example I8217ve achieved good results using EURGBP and EURCHF during flat consolidation phases. In the case of EURCHF intervention policy is likely to see the pair trading in a tight range for now. Likewise EURGBP tends to have long range bound periods that the strategy thrives in. Martingale can survive trends but only where there8217s sufficient pullback. This is why you have to watch out for break-outs of significant new trends watch out especially around key supportresistance levels. Trading pairs that have strong trending behavior like Yen crosses or commodity currencies can be very risky. You can download the complete trading system. as described here, or check my Excel spreadsheet . The image below shows an example run covering a period of 3-months producing a 9 return. Example of the martingale strategy copy forexop My program trading module, which was effectively a Martingale robot (EA) was created from this basic design. Calculate Your Drawdown Limit A good place to start is to decide the maximum open lots you8217re able to risk. From this, you can work out the other parameters. To keep things simple, I8217ll use powers of 2. The maximum lots will set the number of stop levels that can be passed before the position is closed. In other words its the number of times the strategy will double-down. So for example, if your maximum is 256 lots, this will allow doubling-down 8 times or 8 legs. The relationship is: max lots 2 Legs If you close the entire position at the n th stop level, your maximum loss would be: Here s is the stop distance in pips at which you double the position size. So, with 256 lots (micro lots), and a stop loss of 40 pips, that would give a maximum loss of 10,200 pips. Tip Work out the average number of trades you can handle before a loss use the formula 2 Legs1. So in the example here that8217s just 2 9. or 512 trades. So after 512 trades, you8217d expect to have a string of 9 losers given even odds. This would break your system. You can use my lot calculator in the Excel workbook to try out different trade sizes and settings. The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system . So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit. For example, see the table below. Table 5: Ratcheting up the drawdown limit as profits are realized. This ratchet is automatically handled in the trading spreadsheet. You just need to set your drawdown limit as a percentage of realized equity. Warning Since Martingale trading is inherently risky your capital at risk shouldn8217t ever exceed 5 of your account equity. See forexop8217s money management section for more details. Decide On an Entry Signal The system still needs to be triggered some how to start a buy or sell sequence. Any effective buysell signal can be used here. The better it is, the better the strategy will work. In the examples here I8217m using a simple moving average. When the rate moves a certain distance above the moving average line, I place a sell order. When it moves below the moving average line, I place a buy order. This system is basically trading false break-outs, also known as 8220fading8221. In my system, I8217m using the 15 point moving average (MA) as my entry signal. The length of moving average you choose will vary depending on your particular trading time frame and general market conditions. This is a very simple, and easily implemented triggering system. There are more sophisticated methods you could try out. For example using the Bollinger channel, other moving averages or any technical indicator. Figure 3: Using the moving average line as an entry indicator. copy forexop Strong breakout moves can cause the system to reach the maximum loss level. So trading near to key supportresistance areas, in volatility squeezes, and before data releases should be minimized as far as possible. For more details on trading setups and choosing markets see the Martingale eBook . Set the Take Profit and Stop Loss The next two points to think about are When to double-down this is your virtual stop loss When to close your take profit level When to double-down this is a key parameter in the system. The virtual stop loss means you assume at that point the trade has gone against you. It8217s a loser. So you double your lots. Choose too small a value and you8217ll be opening too many trades. Too big a value and it impedes the whole strategy. The value you choose for your stops and take profits should ultimately depend on the time-frame you8217re trading and the volatility . Lower volatility generally means you can use a smaller stop loss. I find a value of between 20 and 70 pips is good for most situations. When to close Trades in Martingale should only be closed when the entire system is in profit. That is, when the net profit on the open trades is at least positive. As with grid trading. with Martingale you need to be consistent and treat the set of trades as a group, not independently. A smaller take profit value, usually around 10-50 pips, often works best in this setup. There are a couple of reasons for this. A smaller take profit level has a higher probability of being reached sooner so you can close while the system is profitable. The profit gets compounded because the lots traded increase exponentially. So a smaller value can still be effective. Using a smaller take profit doesn8217t alter your risk reward. Although the gains are lower, the nearer win-threshold improves your overall trade win-ratio. Simulations The table below shows my results from 10 runs of the trading system. Each run can execute up to 200 simulated trades. I started with a balance of 1,000 and drawdown limit 100 of that amount. The drawdown limit is automatically ratcheted up or down each time the realized PampL changes. Pros and Cons of Martingale Why Use It: It has a well defined set of trading rules that can be easily followed or programmed as an Expert Advisor. It has a statistically computable outcome with respect to profits and drawdowns. When applied correctly it can achieve an incremental profit stream. You don8217t need to be able to predict the market direction . Why Avoid It: Averaging down is a strategy of avoiding losses rather than seeking profits. Martingale doesn8217t increase your odds of winning. It just delays losses for a long time if you8217re lucky. It relies on assumptions about random market behavior which are not always valid. Markets do behave irrationally. The risk exposure increases exponentially . while the profits increase linearly. It can potentially run up catastrophic losses in practice because nobody has an unlimited amount of money. The risk v. s reward is balanced, but because the loss comes in one big hit it can be unacceptable. SEPERTI APA YANG ANDA TELAH DIBACA Bergabung dengan 11.000 pedagang lainnya dan berlangganan newsletter Forexops. Gratis untuk bergabung dan Anda akan mendapatkan update langsung ke inbox Anda. Cukup tambahkan alamat email anda di bawah ini. 5 Langkah Menjadi Trader Sukses Saat Menahan Pekerjaan 9 sampai 5 Menjadi pedagang mandiri yang sukses adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Anda bisa menjadi atasan Anda sendiri. 3 Yen Trades that Make Money Posting ini melihat tiga strategi nyata dan terbukti yang bisa Anda gunakan untuk perdagangan yen Jepang. Yen punya. Lima pertanyaan untuk ditanyakan saat memilih strategi trading Ketika Anda memulai trading, salah satu hal yang ingin Anda putuskan adalah strategi seperti apa Anda. Apakah Pialang Anda Makan Makan Siang Anda Mengurangi biaya perantara bisa menjadi salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan keuntungan perdagangan Anda. Posting ini Divergence Trades: MACD, RSI Reversals This post looks at the strategy of divergence trading which uses oscillators such as MACD and RSI to. Intermarket Analysis: Examples in Forex, Commodities Trading on divergences and convergences between related markets can produce profitable trades with very. Creating a Simple Profitable Hedging Strategy When traders talk about hedging, what they often mean is that they want to limit losses but still keep. How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example, EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10 or 20 pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance. Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation Thank you I8217m not sure I understand you question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover If you multiply the size starting at 1 by 3.236 each time (instead of 2) that will recover in 20 of your stop distance every time. But you can8217t change that multiple once you have open positions. Otherwise the other calculations won8217t work. Hope that helps. Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk. Ive been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016. My goal is to achieve a 20-25 on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1 because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20 goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings. If leverage increases then : Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20. On a 200 leverage, if price moves only 0,1 in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side. Chances to bankruptcy are also higher. This is true. Thats why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1 from 20. Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage. One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20 goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100 or 200 profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome. Is this the Martingale ea in the downloads section Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It8217s the point which the system doubles down so the trades 8220above it8221 remain open. With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing: Position Size Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Giving an effective total of 20480 pips (2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from: Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size 256 x (2 x 40) x 0.1 I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips. Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade 8 legs) Please see explanation above. Have you heard about Staged MG Sometimes called also Multi Phased MG It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you continue only if the market goes in the 8220right8221 direction. What do you think about this strategy Is it safer than regular MG BTW, can I have your email please for a personal question TIA I8217ve seen variations like this before and some others. In fact the Excel sim spreadsheet 8211 forexopwpdmact4508 8211 we have lets you do something like this. It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor. The interesting thing is you say when the 8220market moves in the right direction8221. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers 8211 namely it8217s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy. Very interesting article but I still don8217t understand what you mean by: 8220The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.8221 Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits 8211 so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to 8220play with money8221 that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail 8211 but it would seem that it8217s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot. Terima kasih. Currently I8217m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown. My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade You are welcome. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldnt want to risk trading currencies where theres an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts